'n anatomie van handel strategieë conrad en kaul

'N Anatomie van handel strategieë quotMore uiterste afgelope opbrengste (die enigste effek) geassosieer word met 'n hoër momentum. Conrad en Kaul (1998) dui daarop dat die momentum winste toeskryfbaar aan rasionele tyd variasie in verwagte opbrengste. Maar Jegadeesh en Titman (2002) toon dat die Conrad en Kaul resultate word gedryf deur klein monster vooroordeel. quot Wys abstrakte versteek abstrakte OPSOMMING: Voorheen berig momentum winste mag nie beskikbaar vir individuele beleggers wat meer handel beperkinge wees. Daarom het ek ondersoek instel na die winsgewendheid van momentum strategieë met internasionale iShares en Amerikaanse sektor beursverhandelde fondse (ETF's) verhandel op die NYSE. Die indeks ETF bied individuele beleggers maklike toegang tot internasionale aandelemarkte en die VSA sektore vir bate toekennings. Die gebruik van deursnee-momentum strategieë, in teenstelling met vorige navorsing, vind ek dat momentum winste is gering vir die laat 1990's-2014 tydperk. Min land en bedryf ETF lewer positiewe resultate met behulp van tydreekse momentum, en die algehele prestasie is erger as die koop-en-hou-strategie. Tydreeks momentum bied beduidende winste gedurende die wêreldwye finansiële krisis van 2008, maar die winste daal skerp vir die post-krisis tydperk. Full-text artikel Julie 2015 Yiuman Tse quotIn CAPM. dit sal ondersoek word dat of momentum winste is verduidelik deur CAPM of nie. Baie bekende skrywers. byvoorbeeld. Fama en Frans (1996). Grundy en Martin (2001). Jegadeesh en Titman (2001). Conrad en Kaul (1998). Moskowitz en Grinblatt (1999) gebruik CAPM as riskbased standaard model om die winste van momentum beleggingstrategie verduidelik. Maar CAPM nooit ten volle verduidelik die korttermyn momentum effek. quot Wys abstrakte versteek abstrakte OPSOMMING: Die doel van hierdie artikel is om kort termyn momentum effek in aandelemarkte van die Midde-Ooste te vind en te ondersoek of kort termyn momentum winste verduidelik kan word deur die risiko-gebaseerde CAPM model. Sewe groot aandelemarkte van die Midde-Ooste is gekies. Korttermyn momentum effek is gevind in al sewe aandelemarkte en CAPM nie voldoende verduidelik die kort termyn momentum winste, maar momentum portefeulje opbrengste is statisties beduidend nie. Hierdie vraestel is die eerste poging om groot aandelemarkte van die Midde-Ooste bymekaar te bring en te ondersoek hulle vir die kort termyn momentum effek verskynsel. Toekomstige navorsing behoort meer aandelemarkte sluit ten einde 'n beter begrip van die Midde-Ooste aandelemarkte het. Full-text Artikel Maart 2015 Abdullah Ejaz Petr Polak quotJegadeesh en Titman (1993) eers die teenwoordigheid van momentum winste in die VSA mark vir die beleggingshorison van drie tot 12 maande, selfs nadat markrisiko is verantwoordelik vir wys. Conrad en Kaul (1998) argumenteer dat momentum winste voorkom as gevolg van deursnee-verskille in risiko, naamlik verwagte opbrengste. Moskowitz en Grinblatt (1999) stel voor dat momentum in bedryf risikofaktore verduidelik waargenome momentum winste. quot Wys abstrakte versteek abstrakte OPSOMMING: M Arifur Rahman Senior Lektor, Universiti Brunei, Brunei arifur. rahmanubd. edu. bn Abstract Doel twee mees bekende terugkeer reëlmatighede is Contra en momentum winste. Hierdie vraestel, met behulp van weeklikse data vir die tydperk 2002 deur 2013, ondersoek die teenwoordigheid van beide Contra en momentum winste en hul bronne in die Bangladesj aandelemark. Ontwerp / metode / benadering Die papier volg die metode van Lo en MacKinlay (1990) om portefeuljes met 'n geweegde relatiewe sterkte skema te vorm. Metodiek van Jegadeesh en Titman (1995) word gebruik om die Contra / momentum winste ontbind in drie elemente: vergoeding vir deursnee-risiko, lei-lag effek in die tyd reeks met betrekking tot die gemeenskaplike faktor, en tydreeks patroon van voorraad opbrengste. Robuustheid van resultate is nagegaan deur die oorweging van markrisiko faktore. Bevindinge resultate die bewyse van beduidende Contra winste vir die hou van een deur agt weke. Daar is sterker teenwoordigheid van Contra winste gedurende 2002-08. Tydreeks patroon is bevind dat die hoofbron van Contra winste wees, wat daarop dui dat idiosinkratiese (maatskappy spesifieke) inligting is die grootste bydraer tot Contra winste. Interessant genoeg, het die invloed van idiosinkratiese inligting oor sodanige winste geleidelik afgeneem sedert 2008 Contra winste is sterk op die mark sentiment en ander sistematiese risikofaktore. Oorspronklikheid / waarde Dit is die eerste omvattende studie oor die teenwoordigheid van Contra en momentum winste en hul bronne in die Bangladesj aandelemark. Meer spesifiek, het geen vorige studie het gefokus op bronne van sodanige winste, maar dit is 'n belangrike kwessie sover doeltreffendheid mark betref. Full-text artikel Januarie 2015 Verslas teorija ir Praktika Shah Saeed Hassan Chowdhury Rashieda Sharmin M. Arifur RahmanAn Anatomie van handel strategieë Jennifer S. Conrad Universiteit van Noord-Carolina Kenan-Flagler Business School Gautam Kaul Universiteit van Michigan, Stephen M. Ross School of Business hersiening van finansiële STUDIES Vol. 11, No 3 Abstract: In hierdie artikel, ons gebruik 'n enkele verenigende raamwerk om die bronne van winste te ontleed om 'n wye spektrum van-return gebaseer handel strategieë in die literatuur geïmplementeer. Ons wys dat minder as 50 persent van die 120 strategieë in die koerant geïmplementeer lewer statisties beduidende winste en onvoorwaardelik, momentum en Contra strategieë ewe waarskynlik suksesvol te wees. Maar wanneer ons kondisioneer op die opbrengs-horison (kort-, medium - of langtermyn) van die strategie, of die tyd-tydperk waartydens dit geïmplementeer word, twee patrone na vore. A momentum strategie is gewoonlik winsgewend aan die medium (drie - tot 12 maande) horison, terwyl 'n Contra strategie nette statisties beduidende winste op lang horisonne maar slegs gedurende die 1926-1947 subperiod. Meer belangrik, ons resultate dui daarop dat die deursnee-variasie in die gemiddelde opbrengs van individuele sekuriteite ingesluit in hierdie strategieë 'n belangrike rol in die winsgewendheid van die strategieë speel. Die deursnee-variasie kan potensieel verantwoordelik vir die winsgewendheid van momentum strategieë en dit is ook verantwoordelik vir verzachtende die winste uit die prys terugskrywings lang horison Contra strategieë. JEL Klassifikasie: G12 Datum gepos: 15 Junie 1998 Voorgestelde Citation Conrad, Jennifer S. en Kaul, Gautam, 'n Anatomie van handel strategieë. Hersiening van finansiële STUDIES Vol. 11, No. 3. Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstract95168An Anatomie van handel strategieë Nota: hersien altyd jou verwysings en maak die nodige regstellings voor gebruik. Aandag te gee aan name, hoofletters, en datums. Die hersiening van finansiële Studies Beskrywing: Tabelle van inhoud vir onlangse kwessies van die hersiening van finansiële Studies is beskikbaar by rfs. oupjournals. org/contents-by-date.0.shtml. Gemagtigde gebruikers kan in staat wees om toegang te verkry tot die volledige teks artikels op hierdie webwerf. Die hersiening van finansiële Studies is 'n belangrike forum vir die bevordering en wye verspreiding van beduidende nuwe navorsing in finansiële ekonomie. Soos weerspieël deur sy breë redaksie, die Review balanseer teoretiese en empiriese bydraes. Die primêre kriteria vir die publikasie van 'n papier is die kwaliteit en waarde aan die gebied van finansies, sonder onnodige verwysing na sy tegniese probleme. Finansies is in die algemeen geïnterpreteer om die skakeling tussen finansies en ekonomie insluit. Dekking: 1988-2012 (.. Vol 1, No 1 - Vol 25, No 12) Die bewegende muur verteenwoordig die tydperk tussen die laaste uitgawe beskikbaar in JSTOR en die mees onlangs gepubliseerde uitgawe van 'n tydskrif. Beweeg mure is oor die algemeen verteenwoordig in jare. In seldsame gevalle, het 'n uitgewer verkies om 'n nul beweeg muur, so hul huidige kwessies is beskikbaar in JSTOR kort ná publikasie. Let wel: By die berekening van die bewegende muur, is die huidige jaar nie getel nie. Byvoorbeeld, as die huidige jaar is 2008 en 'n tydskrif het 'n 5 jaar beweeg muur, artikels van die jaar 2002 is beskikbaar. Ingevolge die bewegende Wall Vaste mure Verwante: Journals met geen nuwe volumes bygevoeg om die argief. Geabsorbeer: Journals wat gekombineer word met 'n ander titel. Voltooi: Journals wat nie meer gepubliseer word of dat is gekombineer met 'n ander titel. Onderwerpe: Bedryfsekonomie, Besigheid, Finansies Voorskou nie beskikbaar Abstract In hierdie artikel gebruik ons ​​'n enkele verenigende raamwerk om die bronne van winste te ontleed om 'n wye spektrum van-return gebaseer handel strategieë in die literatuur geïmplementeer. Ons wys dat minder as 50 van die 120 strategieë in die artikel geïmplementeer lewer statisties beduidende winste en onvoorwaardelik, momentum en Contra strategieë ewe waarskynlik suksesvol te wees. Maar wanneer ons toestand terugkeer horison (kort-, medium - of langtermyn) van die strategie, of die tydperk waartydens dit geïmplementeer word, twee patrone na vore. A momentum strategie is gewoonlik winsgewend aan die medium (3- tot 12-maand) horison, terwyl 'n Contra strategie nette statisties beduidende winste te lank horisonne, maar slegs gedurende die 1926-1947 subperiod. Meer belangrik, ons resultate dui daarop dat die deursnee-variasie in die gemiddelde opbrengs van individuele sekuriteite ingesluit in hierdie strategieë 'n belangrike rol in hul winsgewendheid speel. Die deursnee-variasie kan potensieel verantwoordelik vir die winsgewendheid van momentum strategieë en dit is ook verantwoordelik vir verzachtende die winste uit die prys terugskrywings lang horison Contra strategieë. Page ThumbnailsGautam Kaul Vir algemene inligting oor hoe om materiaal reg op RePEc, sien hierdie instruksies. Om volledige lys by te werk of te gaan aanhalings wag vir goedkeuring, moet Gautam Kaul aan te meld by die RePEc outeur Service korreksies aan te bring om die bibliografiese inligting van 'n spesifieke item, vind die tegniese kontak op die abstrakte bladsy van daardie item. Daar is besonderhede ook gegee oor hoe om by te voeg of korrekte verwysings en aanhalings. Om te skakel verskillende weergawes van dieselfde werk, waar weergawes het 'n ander titel, gebruik hierdie vorm. Let daarop dat indien die weergawes het 'n baie soortgelyke titel en in die skrywers profiel, die skakels sal gewoonlik outomaties geskep. Neem asseblief kennis dat die meeste korreksies 'n paar weke kan neem om te filter deur die verskillende RePEc dienste. Meer dienste MyIDEAS Volg reeks, tydskrifte, skrywers amp meer Nuwe vraestelle per e-pos Skryf in vir nuwe toevoegings tot RePEc outeur registrasie Openbare profiele vir Ekonomie navorsers ranglys Verskeie ranglys van navorsing in Ekonomie amp verwante velde Genealogie Wie was 'n student van wie, deur gebruik te maak RePEc RePEc Biblio saamgestel artikels amp vraestelle verskeie ekonomiese onderwerpe MPRA Laai jou papier om opgeneem te word op RePEc en idees EconAcademics blog aggregator vir ekonomiese navorsing plagiaat gevalle van plagiaat in Ekonomie Job Market Papers RePEc werkspapier reeks gewy aan die arbeidsmark Fantasie League Verbeel jou jy is aan die stuur van 'n ekonomie-afdeling Dienste van die STL Fed Data, navorsing, programme amp meer uit die St Louis FedTrading Systems NB Hierdie bladsy is 'n oorsig van die saak in die algemeen, nie my eie werk. Preprocessing Theodoridis en Koutroumbas (2003) (tweede uitgawe), bladsye 164-166 Theodoridis en Koutroumbas (2006) (derde uitgawe), bladsye 214-216 uitskieter verwydering data normalisering ontbreek data Pyle (1999) Data Voorbereiding vir data-ontginning Masters (1995) , bladsye 1-41 Boeke ACAR, Emmanuel en Stephen Satchell (Redakteursforum) Gevorderde Trading Reëls Bauer, Richard en Julie DAHLQUIST, Tegniese Markaanwysers: Ontleding Performance Deboeck, Guido J. (Redakteur), Handel oor die Edge: Neurale, genetiese, en fuzzy Systems vir Chaotiese Finansiële Markte Katz, Jeffrey Owen en Donna L. McCORMICK, die Ensiklopedie van handel strategieë REFENES, Apostolos-Paul, neurale netwerke in die Kapitaalmarkte Poslys Yahoo groepe. TradingSystems CONRAD, Jennifer en Gautam KAUL, 1998 'n anatomie van handel strategieë. Die hersiening van finansiële Studies. Vol. 11, No. 3. (herfs, 1998), pp. 489-519. Aangehaal deur 165 (20,62 / jaar) Opsomming: In hierdie artikel gebruik ons ​​'n enkele verenigende raamwerk om die bronne van winste te ontleed om 'n wye spektrum van-return gebaseer handel strategieë in die literatuur geïmplementeer. Ons wys dat minder as 50 van die 120 strategieë in die artikel geïmplementeer lewer statisties beduidende winste en onvoorwaardelik, momentum en Contra strategieë ewe waarskynlik suksesvol te wees. Maar wanneer ons toestand terugkeer horison (kort-, medium - of langtermyn) van die strategie, of die tydperk waartydens dit geïmplementeer word, twee patrone na vore. A momentum strategie is gewoonlik winsgewend aan die medium (3- tot 12-maand) horison, terwyl 'n Contra strategie nette statisties beduidende winste te lank horisonne, maar slegs gedurende die 1926-1947 subperiod. Meer belangrik, ons resultate dui daarop dat die deursnee-variasie in die gemiddelde opbrengs van individuele sekuriteite ingesluit in hierdie strategieë 'n belangrike rol in hul winsgewendheid speel. Die deursnee-variasie kan potensieel verantwoordelik vir die winsgewendheid van momentum strategieë en dit is ook verantwoordelik vir verzachtende die winste uit die prys terugskrywings lang horison Contra strategieë. citeasnoun geïmplementeer en 'n wye spektrum van handel strategieë ontleed gedurende die tydperk 1926--1989, en tydens indekse vir binne, met behulp van die hele monster van beskikbare NYSE / AMEX sekuriteite. Hulle het bevind dat 'n momentum strategie is gewoonlik winsgewend aan die medium (3- tot 12-maand) horison, terwyl 'n Contra strategie nette statisties beduidende winste te lank horisonne, maar slegs gedurende die 1926--1.947 subperiod. Bibliography ACAR, Emmanuel en Stephen Satchell (Redakteursforum) Gevorderde Trading Reëls APPEL, G. en WF HITSCHLER, 1990 Beurs handel stelsels. Greenville, SC: Handelaars Press. Aangehaal deur 6 BABCOCK, B. 1989. Die Dow Jones-Irwin lei tot handel stelsels. Homewood, Illinois. Dow Jones-Irwin. Aangehaal deur 6 Barry, J. en J. L.R. Proops, 2000 hellip. volhoubaarheid en die omgewing navorsing: Q metodologie en plaaslike valuta handel stelsels. Cheltenham, die Verenigde Koninkryk Northampton, MA, USA: Edward Elgar. Aangehaal deur 8 Bauer, Richard en Julie DAHLQUIST, Tegniese Markaanwysers: Ontleding Performance BJOENNES, G. H. en D. RIME, 2003 Handelaars gedrag en handel stelsels in buitelandse valuta markte. 'N navorsingsverslag van Stockholm Institute for Financial hellip. Aangehaal deur 11 BJOENNES, G. H. D. RIME en N. BANK, 2001 FX trading8230 LIVE-handelaars gedrag en handel stelsels in buitelandse valuta markte. Aangehaal deur 9 BUTZENGEIGER, S. S. BODE en R. Betz, 2001 hellip handel werk: belangrike kwessies in die ontwerp van die nasionale en internasionale emissiehandel stelsels. Aangehaal deur 8 Chapman, A. J. 1994 Stock Market Trading Systems Deur Neurale Netwerke: Die ontwikkeling van 'n model. International Journal of Applied Expert Systems. Aangehaal deur 7 Clemons, E. K. en B. W. Weber, 1996 Alternatiewe Securities Trading Systems: Toetse en Regulerende Implikasies van die aanvaarding van hellip. Inligtingstelsels Navorsing. Aangehaal deur 16 CONRAD, J. K. M. Johnson en S. WAHAL, 2001 Alternatiewe handel stelsels. Ongepubliseerde werk papier. Universiteit van Noord-Carolina, hellip. Aangehaal deur 11 CONRAD, J. K. M. Johnson en S. WAHAL, 2003 Institusionele handel en alternatiewe handel stelsels. Journal of Finansiële Ekonomie. Aangehaal deur 14 CROALL, J. 1997. Kom ons tree plaaslik: die groei van plaaslike valuta handel stelsels. London: Calouste Gulbenkian Stigting. Aangehaal deur 13 Deboeck, G. J. K. Villa Verde en V. KREINOVICH, 1995 Interval Metodes vir die aanbieding van Performance van Finansiële Trading Systems. Betroubare Computing. Aangehaal deur 8 Deboeck, Guido J. (Redakteur), handel oor die Edge: Neurale, genetiese, en fuzzy Systems vir Chaotiese Finansiële Markte DEMARCHI, M. en T. Foucault, 1999 Equity handel stelsels in Europa: 'n oorsig van onlangse wysigings . Aangehaal deur 21 DOMOWITZ, I. en B. steil, 2001 Innovasie in Equity Trading Systems: die impak op transaksies en koste van kapitaal. Tegnologiese innovasie en ekonomiese prestasie. Aangehaal deur 8 DOMOWITZ, I. en R. Lee, 1999. Die wetlike basis vir Effektebeurse: Die klassifikasie en regulering van outomatiese handel stelsels. Stanford Journal of Law, Besigheid, en Finansies. Aangehaal deur 10 GURBAXANI, V. en S. Whang, 1991. Die impak van inligtingstelsels op organisasies en markte. Kommunikasie van die ACM. Aangehaal deur 221 HAITES, E. en F. MULLINS, 2001 skakel Binnelandse en Nywerheid broeikasgasuitstoot Trading Systems. Voorberei vir: Elektriese Navorsingsinstituut (EPRI), hellip. Aangehaal deur 15 HARRIS, L. E. 1990 likiditeit, handel reëls en elektroniese handel stelsels. Aangehaal deur 61 HELLSTR214M, Thomas, Optimalisering van handel reëls met 'n strafdoel term vir verhoogde risiko-aangepaste prestasie. 2000 HELLSTR214M, Thomas, Optimalisering van handel reëls met 'n strafdoel term vir verhoogde risiko-aangepaste prestasie. 2001 HELLSTR214M, Thomas, optimalisering die Sharpe Ratio vir 'n posisie gebaseer handel stelsel. 2001 HELLSTR214M, Thomas, voorspel Stock Pryse. 1997 JOHN, George H. en Peter Miller, Gebou lank / kort Portefeuljes Die gebruik van Reël induksie. 1996 JOHN, George H. Petrus Miller en Randy Kerber, Stock Seleksie Gebruik Recon TM / SM. 1996 Katz, Jeffrey Owen en Donna L. McCORMICK, Die Ensiklopedie van handel strategieë KAUFMAN, P. J. en P. J. KAUFMAN, 1998 handel stelsels en metodes. New York: Wiley. Aangehaal deur 16 KAUFMAN, P. J. 1978. kommoditeit verhandel stelsels en metodes. New York: Wiley. Aangehaal deur 8 KAUFMAN, P. J. 1987. Die nuwe kommoditeit handel stelsels en metodes. New York: Wiley. Aangehaal deur 17 Kline, D. T. Hargrove en C. VANDERLAN, 1998. Die Behandeling van biomassa brandstof in koolstofvrystellings Trading Systems. hellip Greenhouse Gas emissiehandel Braintrust, Washington, DC hellip. Aangehaal deur 9 KOFMAN, P. en J. T. Moser, 1997 versprei, inligting 946 kruie en deursigtigheid oor handel stelsels. Toegepaste Finansiële Ekonomie. Aangehaal deur 28 KOHLHOFF, C. en R. STEELE, Verrigtinge van WWW2003. Evaluering SOAP vir High Performance Besigheid Aansoeke: Real-Time Trading Systems. Aangehaal deur 17 KOTHARE, M. en P. Laux, 1995 Trading Koste en die handel stelsels vir Nasdaq Stocks. Finansiële Ontleders Journal. Aangehaal deur 17 LUKAC, L. P. B. W. BRORSEN en S. H. IRWIN, 1986. Gelykvormigheid van rekenaar gelei tegniese handel stelsels. Aangehaal deur 10 LUKAC, L. P. B. W. BRORSEN en S. H. IRWIN, 1988. 'n toets van termynmark onevenwicht Gebruik Twaalf verskillende tegniese Trading Systems .. Toegepaste Ekonomie. Aangehaal deur 15 Macey, J. R. en M. O39HARA, 1998 Regulering ruil en alternatiewe handel stelsels: 'n wet en ekonomiese perspektief. Aangehaal deur 11 MOODY, J. en L. Wu, Weigend et al.22. Optimalisering van handel stelsels en portefeuljes. Aangehaal deur 15 MOODY, J. et al. . 1998 Performance funksies en versterking leer om handel stelsels en portefeuljes. Journal of Forecasting. Aangehaal deur 13 PACIONE, M. 1997. Plaaslike valuta handel stelsels as 'n reaksie op die globalisering van kapitalisme. Urban Studies. Aangehaal deur 25 PACIONE, M. 1997. Plaaslike valuta handel stelsels-A Landelike Reaksie op die globalisering van kapitalisme. Journal of Landelike Studies. Aangehaal deur 10 PAGANO, M. en A. Röell, 1990 handelstelsels in Europese Effektebeurse: huidige prestasie en beleidsopsies. Ekonomiese Beleid. Aangehaal deur 28 PAGANO, M. en B. steil, 1996 Equity Trading I: Die Evolusie van Europese handelstelsels. Die Europese aandelemarkte: Die Staat van die Unie en 'n hellip. Aangehaal deur 25 PARDO, R. 1992. ontwerp, toets, en die optimalisering van handel stelsels. New York: Wiley. Aangehaal deur 9 PIRRONG, C. 1996. mark likiditeit en diepte op gerekenariseerde en oop geskreeu handel stelsels: 'n vergelyking van DTB en hellip. Journal of Futures markte. Aangehaal deur 39 Voorspelling Company, voorspelling Maatskappy: die besigheid van Model-gebaseerde handel REFENES, Apostolos-Paul, neurale netwerke in die Kapitaalmarkte RIME, D. 2003. Die nuwe elektroniese handel stelsels in buitelandse valuta markte. Nuwe handboek Ekonomie. Aangehaal deur 12 ROEELL, A. 1992. Die vergelyking van die prestasie van Aandelebeurs handel stelsels. Die Internasionalisering van kapitaalmarkte en die hellip. Aangehaal deur 16 SANDERS, Larry C. handel strategieë: met behulp van rekenaar simulasie te Winste en kontrolerisiko maksimeer. 2002. Schulenburg, Sonia en Peter Ross, 'n Leer Evolusionêre Trading stelsel laat. 2002. Sherratt, A. en S. Sherratt, 1991 Van luukshede te Commodities: Die aard van die Middellandse See Bronstydperk Trading Systems. Bronstydperk Handel in die Middellandse See. Aangehaal deur 8 SHIN, H. S. 1996 Vergelyk die robuustheid van handel stelsels tot Hoër Onsekerheid Orde. Hersiening van Ekonomiese Studies. Aangehaal deur 20 Salomo B. D. en R. Lee, 2000 emissiehandel stelsels en omgewingsgeregtigheid. Omgewing (Washington DC). Aangehaal deur 12 Salomo B. D. 1999 Nuwe rigtings in emissiehandel: die potensiële bydrae van nuwe institusionele ekonomie. Ekologiese ekonomie. Aangehaal deur 23 Tenorio, Manoel F. Trading Systems: INFFC Tests, nie-lineêre finansiële vooruitskatting - Verrigtinge van die Eerste INFFC, geredigeer deur Randall B. Caldwell Theissen, E. 2001. Prys ontdekking in vloer en skerm handel stelsels. Aangehaal deur 8 THORNE, L. 1996. Plaaslike valuta handel stelsels in die Verenigde Koninkryk: 'n geval van her-inbedding. Omgewing en Beplanning A. Aangehaal deur 22 WEINHARDT, C. en P. GOMBER, termynkontrakte. Agent-mediated Off-valuta handel. Aangehaal deur 14 WILDER, J. W. 1978. Nuwe konsepte in tegniese handel stelsels. Green, NC: Trend Research. Aangehaal deur 24 WILLIAMS, C. C. 1996 hellip Sektor Responses to Werkloosheid: 'n evaluering van die potensiaal van Plaaslike valuta handel stelsels (hellip Werk Employment amp Society Aangehaal deur 15 WILLIAMS, CC 1996 plaaslike aankope Skemas en Landelike Ontwikkeling:.. 'N Evaluering van Plaaslike Exchange en handel stelsels hellip . Journal of Landelike Studies Aangehaal deur 5 WILLIAMS, CC 1996. Plaaslike Exchange en handel stelsels (LETS):. 'n nuwe bron van werk en krediet vir die armes en hellip Omgewing en Beplanning A. Aangehaal deur 8 WILLIAMS, CC 1996. die. nuwe ruilekonomie: 'n waardasie van Plaaslike Exchange en handel stelsels (LETS) Journal of Public Policy Aangehaal deur 11..